Google мне в помощь: нашел отличную программу Screenshot Mobile (бесплатная), скачать можно здесь
Итак, качаем программу с сайта разработчика, копируем через ActiveSync на устройство, и запускаем файл "Screenshot Mobile.exe"

Дальше еще проще: в появившемся окне нажимаем кнопку "Capture", окошко пропадает, выбираем место съемки, и оп-па! Готово, можно просмотреть снятый скрин (кнопка "Preview") или сохранить его на диск (кнопка "Save").
Например, у меня получилось вот что:
